Такой национальности, как «кавказская», не существует, кроме того, словосочетание давно приобрело оскорбительный смысл. Вообще, указывать национальность стоит только тогда, когда это важно для контекста (например, «его армянская бабушка лучше всех пекла гату»). Во многих случаях, особенно если это касается совершенных преступлений, это некорректно (например, «мошенник оказался выходцем из Дагестана»).